D avg, ka D avg, k 1 1 a D k 1. men mens du implementerer den, hvis jeg gjør det som, bare for å lagre et flytpunkt opp. D avg, ka D avg, k 1 - D k 1 D k 1.Hvordan påvirker det presisjon eller er det drastisk feil å gjøre det på denne måten, jeg vet at jeg kan ha vært paranoid om bare å lagre en FP op, jeg er klar til å implementere den den teoretiske måten, men fortsatt vil jeg forstå dette Uansett detaljer, eksempler du kan gi det ville være bra Takk. EDIT Selvfølgelig forstår jeg at på den andre måten vil jeg miste presisjon hvis jeg trekker to meget nært tall i FP, men er det den eneste grunnen til å implementere den på den første måten. spurte mai 31 13 på 19 35. Eric, takk mye for ditt detaljerte svar 1 Takk for at du påpeker at feil har en tendens til å redusere siden en 1 2 Ja, jeg mente nøyaktighet faktisk, og ikke presisjon, jeg pleier alltid å bruke presisjon når jeg gjennomsnittlig nøyaktighet, bør ta vare på den neste gang 3 og ja, mitt gjennomsnitt er ikke nær 0, det er godt over det, som 82 eller noe så jeg tror jeg ikke ne ed for å bruke fma, høyre 4 Kan du vær så snill å forklare det siste punktet i detalj I den tidligere operasjonssekvensen vil evalueringen av 1-a være nøyaktig hvis a er minst jeg forstod ikke denne avd juni 1 13 på 22 56. avd Jeg er på reise og bort fra mine referanse bøker, men Sterbenz Lemma sier at i et flytende punktsystem som IEEE-754, hvis x og y er endelige flytende punktverdier slik at y 2 x 2y, så er xy nøyaktig representativ Det er et formelt bevis, men i det vesentlige er det faktum at x og y er nær hverandre garantert at resultatet har en eksponent i flytpunktspunktet som er mindre enn eller lik eksponenterne for x og y. Derfor har det signifikante biter ved minst like lav verdi som de i x og y, slik at den kan representere den lave bit av subtraksjonen, så vel som alle de andre Eric Postpischil 2. juni kl 4 04. Hva er forskjellen mellom et enkelt glidende gjennomsnitt og en eksponensiell bevegelse gjennomsnitt. Den eneste forskjellen mellom disse to typer glidende gjennomsnitt er sensitivi ty hver viser til endringer i dataene som brukes i beregningen. Nærmere bestemt gir eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA høyere vekting enn de enkle glidende gjennomsnittlige SMAene gjør, mens SMA tildeler likevekt til alle verdier. De to gjennomsnittene er lignende fordi de tolkes på samme måte, og begge brukes ofte av tekniske handelsfolk til å utjevne prisfluktuasjoner. SMA er den vanligste typen av gjennomsnitt som brukes av tekniske analytikere, og den beregnes ved å dele summen av et sett med priser etter Totalt antall priser i serien. For eksempel kan et syv-glidende gjennomsnitt beregnes ved å legge til følgende syv priser sammen og deretter dele resultatet med syv, er resultatet også kjent som et aritmetisk gjennomsnitt. Eksempel Gitt følgende serier av priser 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 SMA-beregningen vil se slik ut 10 11 12 16 17 19 20 105 7-periode SMA 105 7 15. Siden EMAs legger høyere vekt i nyere tid ta enn på eldre data, er de mer reaktive overfor de siste prisendringene enn SMAer, noe som gjør resultatene fra EMAer mer rettidige og forklarer hvorfor EMA er det foretrukne gjennomsnittet blant mange handelsfolk. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, handles forhandlere med et kortsiktig perspektiv kan ikke bryr seg om hvilket gjennomsnitt som brukes, siden forskjellen mellom de to gjennomsnittene vanligvis handler om rene cent. På den annen side bør handelsmenn med et langsiktig perspektiv gi mer hensyn til gjennomsnittet de bruker fordi verdiene kan variere med noen få dollar, noe som er nok av en prisforskjell til å vise seg innflytelsesrik på realisert avkastning - spesielt når du handler en stor mengde aksjer. Som med alle tekniske indikatorer er det ingen type gjennomsnitt som en handelsmann kan bruke til å garantere suksess, men ved å bruke prøve og feil kan du utvilsomt forbedre ditt komfortnivå med alle typer indikatorer og som et resultat øke sjansene dine for å gjøre klok handelsbeslutninger. For å lea mer om å flytte gjennomsnitt, se Grunnleggende om bevegelige gjennomsnitt og grunnlag for veidede bevegelige gjennomsnitt. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et institusjon gir lån til opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker fra delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valuta India Rupee består av 1 . Eksponensiell flytende gjennomsnittlig - EMA. BREAKING DOWN eksponentiell flytende gjennomsnittlig - EMA. De 12 og 26-dagers EMAene er de mest populære kortsiktige gjennomsnittene, og y brukes til å skape indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen MACD og prosentvis prisoscillator PPO Generelt brukes 50 og 200-dagers EMAer som signaler for langsiktige trender. Tradere som benytter teknisk analyse, finner glidende gjennomsnitt veldig nyttige og innsiktsfulle når de brukes riktig, men skaper kaos når de brukes feil eller blir feilfortolket. Alle de bevegelige gjennomsnittene som vanligvis brukes i teknisk analyse, er i seg selv naturligvis forsinkende indikatorer. Konklusjonene trukket fra å bruke et glidende gjennomsnitt til et bestemt markedskart bør derfor være bekrefte et markedskryss eller for å indikere dets styrke. Svært ofte, da en glidende gjennomsnittlig indikatorlinje har endret seg for å reflektere et betydelig trekk i markedet, har det optimale punktet for markedsinngang allerede passert. En EMA tjener til å lette dette dilemmaet. I noen grad fordi EMA-beregningen legger mer vekt på de nyeste dataene, klemmer prishandlingen litt strammere og reagerer derfor raskere Dette er ønskelig når en EMA brukes til å utlede et handelsinngangssignal. Interpretering av EMA. Som alle flytende gjennomsnittlige indikatorer, er de mye bedre egnet for trending markeder. Når markedet er i en sterk og vedvarende opptrinn, vil EMA-indikatorlinjen også vise en opptrinn og omvendt for en nedtrengning En årvåken handelsmann vil ikke bare være oppmerksom på retningen til EMA-linjen, men også forholdet mellom endringsraten fra en linje til den neste. For eksempel som prisvirkningen av en sterk opptrenden begynner å flate og reversere, vil EMAs endringshastighet fra en linje til den neste begynne å redusere til det tidspunkt indikatorlinjen flater og endringshastigheten er null. På grunn av den forsinkende effekten, ved dette punktet, eller selv noen få barer før, bør prishandlingen allerede ha reversert. Det følger således at det å observere en konsistent reduksjon i endringshastigheten til EMA, kunne selv brukes som en indikator som ytterligere kunne motvirke dilemmaet forårsaket av Slående effekt av å flytte gjennomsnitt. Bruk av EMA. EMA er ofte brukt sammen med andre indikatorer for å bekrefte betydelige markedsbevegelser og å måle deres gyldighet. For handelsfolk som handler intradag og fastflyttende markeder, er EMA mer anvendelig. Slike handlere bruker ofte EMAs for å bestemme en trading bias For eksempel, hvis en EMA på et daglig diagram viser en sterk oppadgående trend, kan en intraday trader s strategi være å handle kun fra den lange siden på en intradag diagram.
No comments:
Post a Comment